Расширение Фибоначчи

Коэффициенты из ряда фибоначчи можно видеть практически везде. Они встречаются в, казалось бы, совершенно не связанных между собой областях окружающего мира – биологии, анатомии, архитектуре и живописи. Дело в том, что это такие соотношения, которые человеком воспринимаются как гармоничные, идеальные. Поэтому, совсем неудивительно, что они также могут быть использованы в описании поведения и психологии достаточно большого количества участников в рамках замкнутой системы. А биржевая площадка как раз таковой и является. Здесь становится не так важно, как действует один трейдер. Все люди разные и имеют разный стиль торговли, могут принимать импульсивные решения, другие же, наоборот, могут подолгу ничего не делать, выжидать удобного момента. Но в рамках системы интересен итоговый результат, то есть котировка, которая двигается как раз под воздействием сделок, открываемых огромных количество м людей по одному и тому же торговому инструменту.

Многие знают такой инструмент как коррекционная сетка фибоначчи или же просто фибоуровни. Они используются для определения возможного уровня окончания коррекционной фазы на рынке. Тот, кто пользовался ими, знает, насколько они эффективны. Но одной лишь коррекцией дело не ограничивается, эти уровни могут использоваться и в другом виде, который называется расширением фибоначчи. Когда натягиваем фибоуровни, получаем сетку от 0% до 100%, а если посмотреть внимательно, то увидим продолжение этих коэффициентов за уровень в 100%. Именно они и будут использоваться в расширении фибоначчи – универсальном инструменте, применяемом на рынке форекс, а также любых других площадках. Далее рассмотрим правила построения и торговое применение этого простого и в то же время крайне эффективного инструмента анализа графика.

Инструмент находится в списке “Вставка”, далее “Фибоначчи”. Можно вынести на рабочую область

Расширение фибоначчи – как пользоваться

Расширение фибоначчи доступно трейдерам как в практически каждом терминале, так и на сервисах, позволяющих проводить анализ графиков. В списке инструментов МТ4 расширение фибоначчи находится в списке инструментов фибоначчи, а также его можно добавить на панель инструментов непосредственно в рабочей области. Для того, чтобы начать пользоваться, нам нужна соответствующая ситуация на графике. Рассмотрим пошагово происходящее на примере окончания бычьего тренда:

1. Цена двигалась в рамках повышательного тренда, после чего развернулась и началось движение вниз. Такое движение расценивается как коррекционное, поэтому о расширении фибоначчи речи не идёт, здесь скорее актуальны фибоуровни – по ним можно предположить окончание такого коррекционного движения.
2. После формирования этой волны или комбинации волн в рамках снижения, цена разворачивается и начинает двигаться наверх. Мы предполагаем, что это возобновление тренда, поэтому ключевое внимание уделяется окончанию этого движения. Если цене не удалось преодолеть предыдущий максимум бычьего тренда, и она разворачивается, то это означает, что тренд у нас, скорее всего, сменился.

Если движение вниз продолжится, то ключевым моментом станет преодоление уровня предыдущей волны вниз, то есть той отметки, где она закончилась. В итоге получается, что нам нужно всего две волны для того, чтобы применять расширение фибоначчи. Это имеет общие черты с простейшим паттерном графического анализа 123, здесь также два движения, с которых начинается новый тренд. Если рассмотреть это с точки зрения волнового анализа, то получим заходный импульс – первая волна и коррекция к ней, вторая волна. Соответственно, получается, что торговать мы будем третью волну. Имеющиеся три точки мы используем для натяжения расширения фибоначчи – просто накладываем инструмент, который уже выглядит как две волны, отображённые пунктирной линией, ставим на ключевые точки и получаем готовое отображение нужных уровней.

Первые две волны в рамках движения в новом направлении

Обозначаются они как FE с определённым числовым значением. Теперь разберёмся, что уровни обозначают и какой вообще смысл в этом. Итак, расширение фибоначчи измеряет длину первой волны, на которую натянуто. Далее, от точки, где закончилась вторая волна, начинается отсчёт уровней. Например, значению FE100 будет соответствовать ценовой уровень, при которая эта третья волна будет равна первой волне. То есть первая волна берётся как единица размера и далее по коэффициентам указывается размер третьей в пересчёте на первую. Это актуально по причине того, что взаимосвязь размеров волн есть не только в рамках трендовых движений и коррекционных фаз, но также и между трендовыми волнами. Третья волна в импульсе довольно часто получается размером с первую волну, умноженную на 1,61. Кстати, если поделить 1 на 0,618, то получим как раз 1,618. Поэтому значение вполне обоснованное, а самое главное, подтверждается практикой. Даже если у нас не третья волна образуется в рамках предполагаемого развития нового тренда, то всё равно есть возможность проторговать третью волну в рамках коррекции. Эллиотт отмечал, что зигзаги часто образуют два равных по величине колена (есть даже отдельный паттерн AB=CD, который как раз на этом и построен), либо же второе колено соотносится с первым по одному из коэффициентов ряда фибоначчи, чаще всего это основные значения FE138 и FE161. В общем, чем бы это движение не оказалось, у трейдера есть возможность проторговать его.

По отмеченным ранее точкам накладывается расширение фибоначчи. В результате видим отмеченные на графике уровни

Торговля по расширению фибоначчи

Теперь, когда ясно как пользовать расширением фибоначчи, можно перейти непосредственно к торговле. Вариантов заключения сделок по расширению несколько:

1. Вход в рынок по тому же сценарию, что и в рамках паттерна 123. Это означает, что мы можем торговать третью волну несколькими способами. В первую очередь стоит отметить классический вход с пробоем уровня окончания первой волны. Это обычный вариант, при котором трейдер предполагает масштабное продолжение тренда. Плюсом такого входа можно назвать уверенность в продолжении движения, так как цена редко, когда просто отскакивает и разворачивается. Обычно есть время поставить как минимум безубыток. К тому же такой вход как бы изначально рассчитан на подтверждение в виде пробоя, это означает, что рынок намерен двигаться дальше. Второй вариант для новичков не очень годится, она рассчитан на то, что трейдер может поймать разворот ещё в момент окончания второй волны в рамках нашего паттерна. Тут пригодится умение пользоваться другими методами анализа, например, знать разворотные свечные комбинации. Мы можем натянуть уровни фибоначчи на первую волну и получить ценовые уровни как ориентиры окончания. После этого просто смотрим за тем, как цена отбивается от уровней и при формировании разворотной модели можно пробовать входить в рынок. Несомненный плюс раннего входа – возможность взять больше прибыли в конечном счёте.
2. Более сложный вариант описанной стратегии, подходит ля торговли в рамках крупных и продолжительных трендов. То есть паттерн 123 мы теперь рассматриваем лишь как начало движения после смены тенденции. Тут можно добавить ещё одну очень известную торговую методику, которая называется крюки Росса. Суть заключается в том, что движения на рынке Forex нередко формируются с глубокими откатами, которые похожи на нашу изначальную комбинацию 123. И по каждой из них у нас может быть вход. Позиции можно закрывать по описанному далее сценарию или же держать подольше, чтобы в итоге постепенно набрать большой объём по тренду. Основное преимущество – возможность сделки переводить в безубыток и сводить риски практически к нулю.
3. Обычная торговля на отбой и пробой уровня. Расширение фибоначчи даёт нам технические уровни, от которых цена может отбиться, а затем пробить. Соответственно, здесь становятся актуальны любые стратегии, основанные на этих двух вариантах. За много лет наблюдений было отмечено, что цена практически всегда показывает хотя бы первичную реакцию на уровень, а впоследствии также часто возвращается на ретест, то есть работа похожа на то, как торгуют с поддержками и сопротивлениями.

Возможные входы в рынок по расширению фибоначчи, стоп приказы и тейк профиты. Общая схема торговли довольно проста

Стоп лосс обычно располагается за уровнем окончания второй волны. Это оптимальная точка, так как если цена всё же развернётся, то пробой именно этого уровня будет говорить, что паттерн 123 оказался ложным и расширение фибоначчи не будет отрабатываться так, как задумано. Если же использовался вариант входа возле окончания волны коррекции, то в этом случае стоп приказ разумно убирать подальше, например, за точку разворота тренда, с которой и начал строиться 123. Получается, что если коррекция неглубокая в рамках второй волны, то удобно торговать на пробой уровня окончания первой волны. А если глубокая, то тогда пробуем ловить разворот и стоп в этом случае убираем по описанной схеме за начало первой волны паттерна.

В отношении тейк профита проще всего использовать одну из двух возможных схем:

1. Ставить тейк профит на уровнях расширения фибоначчи, среди которых наиболее важными назовём FE100, FE138, FE161, FE200, FE261 и FE361. Именно на этих значениях коррекция или третья волна тренда могут закончиться. ПО крайней мере отбой от них будет происходить с высокой вероятностью. Если есть предпосылки к тому, что движение продолжится после FE161, то можно оставить часть сделки дальше, а часть прикрыть. И далее по мере движения постепенно закрывать остатки.
2. Если используем несколько входов, то в этом случае ориентируемся на дальние значения расширения фибоначчи, а сделки переводим в безубыток. Либо каждый раз при достижении какого-то значения закрываем позицию и затем после отскока вновь открываем. Стоп в этом случае двигается вслед за ценой, то есть ориентиром для его выставления служит ближайшее окончание коррекции по аналогии с рассмотренными ранее вариантами входа.