Волны Вульфа

Значительная часть торговых моделей на рынке форекс строится через определённые формы движений цены. Не смотря на то, что направлений у нас всего два, ни один трейдер никогда не может быть уверен, что ситуация прямо сейчас не изменится. Но совершенно другое дело, если мы говорим о некоторых шаблонах. Типичным примером можно назвать гармонические паттерны, когда мы смотрим на соотношения между движениями в рамках уровней фибоначчи. Но есть также модели, которые работают через графические построения, и речь в данном случае идёт о взаимном расположении волн, о том, как проходят линии, соединяющие экстремумы. В случае паттернов технического анализа имеют значение именно последовательности волн, они-то и будут указывать на какую-либо типичную ситуацию. Правда, нужно также сказать, что наличие построений даёт некоторую “размытость”, то есть у нас нет чёткого и неизменного значения цены, от которого мы ожидаем разворот – этот уровень привязан ко времени, и он меняется.

Структура на первый взгляд кажется сложной, но на самом деле запоминается быстро

Формирование волн Вульфа

Интересной особенностью волн Вульфа является тот факт, что они могут образовываться практически везде, нам необязательно искать их в окончании тренда или же где-то в середине. То есть как только комбинация движений укладывается в рамки того, что принято понимать под волнами Вульфа, можно торговать. Паттерн отличается достаточно сложной структурой, но при этом отработка обычно качественная, при правильном управлении рисками это может быть очень удобный и прибыльный шаблон. Теперь рассмотрим саму структуру волн, для примера возьмём бычий тренд, который впоследствии будет разворачиваться:

1. На рынке наблюдается рост цены. Это должен быть легко различимый тренд, в противном случае может возникнуть путаница с волнами. Если движение идёт с длительными остановками, глубокими и резкими откатами, то мы не можем быть уверены в том, что в итоге это будут волны Вульфа. Поэтому такие ситуации либо следует пропускать, либо же торговать очень аккуратно. В какой-то момент этот рост останавливается и начинается движение вниз. Это можно рассматривать как коррекцию (но она не должна быть очень резкой), обозначаем её как первую волну.
2. После этой коррекции рынок снова начинает двигаться вверх и преодолевает уровень окончания предыдущего бычьего движения. В принципе, не так и важно, насколько выше цена уходит, но совсем большого отличия обычно не бывает. С другой стороны, случаи бывают разные, поэтому просто смотрим на остальную структуру колебаний цены в дальнейшем. Это движение мы отмечаем как вторую волну.
3. Происходит разворот, и цена начинает снижаться. Ключевой момент – цена опускается ниже отметки, где закончилась первая волна. То есть это уже не рассматривается как просто коррекция, это скорее первый сигнал к тому, что рынок собирается разворачиваться. Обычно такое движение происходит в виде одного не слишком резкого, но достаточно направленного движения, в котором нет крупных и очевидных коррекционных фаз. Это движение является третьей волной и именно с неё можно начинать отслеживать ситуацию, если предыдущие условия выполнены.
4. Происходит новый разворот, и цена движется вверх, то есть тренд как бы ещё не сломлен, но сомнения в нём уже есть. Поэтому важно следить за тем, чтобы цена не преодолела уровень начала третьей волны, обычно это получается просто небольшая коррекция вверх, то есть окончание этой волны будет находиться в рамках диапазона второй волны. Это движение обозначается пятой волной. Далее происходит очередной разворот вниз и в этот момент становится ясно, что бычий тренд, скорее всего, сломлен.
5. Последнее пятое движение в рамках основной структуры волн Вульфа получается, как бы ещё одной фазой коррекции к бычьему тренду в крупном масштабе. Цена опускается ниже уровня окончания третьей волны. То есть мы видим, как последовательно первая волна, третья и пятая опускаются всё ниже. К этому моменту мы уже можем провести все необходимые построения и получить ценовую область, которую будем использовать в качестве точки входа.

Простая последовательность волн в составе Вульфа на графике GBP/USD. Модель отработала в полной мере

После того, как у нас сформировались все пять волн, начинается отработка паттерна. Цена начинает двигаться вниз, причём обычно это происходит достаточно динамично. Сам разворот после окончания пятого движения в составе волн Вульфа может быть медленным, но затем движение набирает силу. Подразумевается, что трейдер будет торговать именно эту шестую волну, однако, некоторые иногда торгуют и пятую, но это разумно делать только после того, как появится достаточный опыт. Дело в том, что на истории легко определить волны, а вот в тот момент, когда идёт формирование, даже опытные трейдеры могут допускать ошибки в построениях и принимать за волны Вульфа те структуры, которые ими вовсе не являются.

Образование свит-зоны

Для торговли по волнам Вульфа требуется дождаться определённого момента, а именно – окончания пятой волны. У нас нет чётких критериев, где именно она закончится, но зато можно путём простейших построений получить ориентиры. В итоге образуется область, в которой возможен разворот, но далеко не всегда цена касается нужной границы, то есть разворот может происходить в рамках этого обозначенного ценового диапазона. Итак, нам необходимо сделать следующее:

1. Провести линию, которая будет проходить через точки 1 и 3, то есть через окончания первой и третьей волн. Это получается своего рода наклонная поддержка, если рассматривать движение в бычьем тренде. И, соответственно, наклонное сопротивление, если мы рассматриваем движение в рамках медвежьего тренда. Как правило, цена пробивает эту линию и двигается дальше.
2. Второе построение представляет собой канал, который нужно провести через три ключевые точки – уровни окончания второй, третьей и четвёртой волн. Канал в принципе является полезным построением в рамках как импульсных, так и коррекционных фаз, а здесь он выступает как точка определения возможного окончания одной из волн в сложной коррекционной структуре, которую представляют собой волны Вульфа.

Цена нередко выскакивает за границы свит-зоны, нужно следить за появлением разворотных паттернов Прайс Экшен и за закреплением цены за границами зоны

В итоге у нас должна получиться треугольной формы область, которая по мере продления вперед по времени будет расширяться. Вот в этой зоне мы и должны получить разворот, если волны Вульфа будут отрабатываться. Бывает так, что цена разворачивается при одном лишь касании свит-зоны, а бывает и так, что двигается вплоть до той линии, которая проведена в виде канала.

Торговля по волнам Вульфа

Торговать Вульфа достаточно просто. После того, как у нас появились 4 первые волны, мы можем сделать все необходимые построения и просто ждать, когда цена сформирует пятую. Подход к свит-зоне даёт понимание, что скоро возможен разворот, входить в рынок можно последующим алгоритмам:

1. Вход при пересечении границы свит-зоны. В этом случае мы получаем как бы максимально высокий шанс взять движение, если оно в принципе состоится. Но получается, что стоп приказ будет увеличен из-за раннего входа, так как обычно цена всё же продвигается вглубь области.
2. Входить на отбой от внешней границы свит-зоны. Наиболее безопасный и удобный способ, который имеет лишь один недостаток – цена попросту может не дойти до этой границы, такое не редкость.
3. Разделять свой вход на несколько отдельных позиций, то есть набирать рабочий объём по мере движения цены в свит-зоне.

Последний вариант кажется наиболее логичным по причине того, что мы точно не можем знать, где будет разворот. Ещё один нюанс, который может смутить новичков при торговле по волнам Вульфа на Forex заключается в том, что стоп приказ мы ставим на некотором отдалении от свит-зоны, для четырёхчасового тайм фрейма можно посоветовать расстояние в 20-25 пунктов. И по мере того, как цена продолжает находиться в этой области, придётся постоянно стоп смещать, чтобы он оставался за свит-зоной. Если разворот затягивается, то обычно в этом случае можно фиксировать имеющийся результат и далее не ждать. А вот когда цена развернулась в нашей зоне и вышла из неё, можно ставить беузбыток по всем позициям, если их несколько.

Пример торговли волн Вульфа. Отработка шестой волны получилась очень динамичной и почти безоткатной.

Тейк профит определяется очень просто – нам нужно провести лишь одну линию. Она проходит через точки окончания первой волны и четвёртой. Эта линия также получается наклонной, то есть с течением времени потенциальная прибыль будет расти. Не стоит ориентироваться на слишком крутые линии, они редко отрабатывают. И по аналогии с тем, что мы говорили про стоп приказ – если цена приближается к линии, а потом постепенно двигается, но всё никак не достигает её, то в этом случае рекомендуется как минимум зафиксировать хотя бы половину позиции. В последнее время нередко волны Вульфа до самого конца не отрабатывают. Особенно, если волатильность на рынке не высокая.

Подводя итог, можно сказать, что волны Вульфа очень простой и удобный шаблон, который прекрасно подойдёт любым трейдерам. Его можно сочетать с техническим анализом, волновым, методикой Прайс Экшен. Это всё может пригодиться при поиске разворота в точке 5, когда определяется итоговый стоп. И получается, что чем точнее определим и раньше войдём, тем меньше будет возможный стоп приказ.