Индикаторный анализ – изучаем один из основных видов технического анализа

К прогнозированию движений на рынке можно подходить по-разному. Кому-то больше по душе изучение экономических показателей и анализ происходящего в плоскости политики, а кто-то предпочитает смотреть на график в отрыве от всего остального. Нельзя однозначно сказать, что какой-то подход правильный, а вот другой – неправильный. Везде есть свои плюсы и минусы, обычно используется всё в комплексе, это позволяет связывать одни события с другими, видеть картину в целом. Например, если центральный банк вдруг понижает базовую процентную ставку, то это однозначно негативно скажется на валюте, так как весьма солидные объёмы денег держат в керри трейде. Поэтому не учитывать такие события совсем не разумно. В то же время далеко не редко бывают случаи, когда валютная пара форекс вообще никак не реагирует на публикации, даже если они сильно отличаются от того, что было в прогнозах.

Именно из-за таких сложностей многие трейдеры отдают предпочтение техническому анализу, где всё строится по одним и тем же шаблонам. Больше 100 лет назад Чарльз Доу сформулировал идею: история повторяется. И что интересно, это действительно так – мы можем видеть на графиках появление одних и тех же фигур, не говоря уже о свечном анализе, в нём вообще всё строго по правилам, и они прекрасно работают из года в год. Основная идея заключается в том, что любые паттерны и шаблоны – это определённые закономерности в поведении людей, а психология торговли нисколько не меняется, она остаётся прежней. С появлением современных вычислительных мощностей и при переходе к компьютерной графике трейдеры получили очень большие возможности по анализу большого массива данных, теперь нет необходимости наносить всё вручную на бумагу и иметь дело только лишь с крупными тайм фреймами. Так и появился индикаторный анализ – один из основных видов технического анализа. Практически каждый из нас знаком с ним.

Список индикаторов можно отобразить в окошке навигатора во вкладке “Индикаторы”

Описание индикаторного анализа

Первые индикаторы появились достаточно давно, несколько десятилетий назад. Возможность быстро считать позволила применять различные математические методы обработки числовых значений, в нашем случае это значения котировок. Индикаторный анализ основан на следующем:

1. Оценка изменения цены относительно времени.
2. Оценка изменения цены относительно какого-то количества значений за последние периоды времени.
3. Выявление закономерностей и использование их как шаблонов для торговли.

Предполагается, что после появления определённого сигнала, который индивидуален для каждого индикатора, можно предположить, что будет происходить дальше. И это вполне работоспособная система. Действительно, есть закономерности, и они стали уже классическими сигналами. В качестве базовой основы принято использовать ценовое значение свечи, например, уровень закрытия. То есть в этом случае алгоритм оценивает и сопоставляет цены закрытия какого-то количества свечей за последнее время. В математике достаточно много различных вариантов оценки числового ряда, а в этом случае у нас как раз получается именно числовой ряд.

Простой вариант использования усреднения – скользящая средняя. В данном примере выбран период 50, то есть в каждой точке линия показывает усреднённое значение за 50 свечей с учётом текущей

Индикаторы

Индикатор представляет собой запрограммированный алгоритм действий. Например, он может показывать, насколько быстро меняется цена, то есть скорость изменения котировки. Ни для кого не секрет, что рынок движется неравномерно, есть периоды затишья, а есть периоды быстрого и сильного движения. Всё это можно анализировать и использовать в торговле. Для простоты понимания, рассмотрим один из главных инструментов индикаторного метода анализа на Forex – усреднение. Оно используется в огромном количестве индикаторов и позволяет оценивать цену уже с учётом того, что есть колебания, и они как бы учтены в итоговом значении. Если цена отрывается от среднего значения и удерживается далеко от него, то обычно это сигнализирует о начале тренда, то есть цена стремится в одном направлении. Возврат, конечно, возможен, но чем дольше цена находится на удалении, тем выше шансы на продолжение этой тенденции. Простыми словами, это может быть трендовый участок после консолидации. На данный момент ассортимент инструментов в индикаторном анализе просто огромный – терминал Метатрейдер содержит десятки базовых индикаторов, к тому же есть возможность скачать в интернете ещё сотни и тысячи других. Некоторые из них можно назвать практически полноценной и готовой к работе торговой системой. Индикаторы бывают:

1. Бесплатными.
2. Платными. Обычно это достаточно сложные разработки, которые действительно имеют хорошие показатели точности сигналов.

Нельзя сказать, что бесплатные плохо работают, а платные всегда показывают отличные результаты. Многое, из того, что актуально сегодня, не будет работать уже завтра. И точно также есть МАКД и стохастик, которые можно назвать классикой индикаторного анализа, работающие уже много десятков лет и нисколько не теряющие своей актуальности. Так что не всё новое хорошо, можно работать с зарекомендовавшими себя индикаторами и быть вполне успешным.

Простейшую стратегию можно построить на торговле по пересечениям скользящих средних, у которых разные периоды

Основные инструменты в индикаторном анализе

Теперь рассмотрим наиболее популярные индикаторы, которые в терминале обычно сгруппированы. Не смотря на то, что основным объектом для индикаторов является ценовое значение, тем не менее, они различаются в отношении того, какую информацию предоставляют в итоге. Итак, основные группы выглядят следующим образом:

1. Трендовые. В индикаторном анализе основным трендовым индикатором является скользящая средняя (мувинг). Как и следует из названия, это меняющееся во времени значение усреднения цен последних N баров. Значение N мы выставляем сами в окошке настройки индикатора. Индикатор представлен в виде линии, она следует за графиком, иногда пересекает его. В зависимости от того, какой метод вычисления этого усреднения используется, может отличаться внешний вид. Например, можно задать неравномерное распределение веса каждого используемого ценового значения. Также можно поменять период или использовать несколько скользящих средних с разными периодами. Понятное дело, что в этом случае скользящая средняя с меньшим периодом будет быстрее реагировать на разворот графика по сравнению со скользящей средней большего периода. В общем, простой и удобный в использовании индикатор.

2. Осцилляторы. Это уже более сложные инструменты индикаторного анализа на рынке форекс, которые изначально были разработаны для фондового сектора биржи. Как правило, представляют собой комбинацию из нескольких мувингов, которые имеют разный период, значение имеет как раз разница между ними. Если она растёт, то на рынке это соответствует тренду, а если сокращается, то наблюдается откат. Плюс ко всему используется сглаживание этого значения или же берётся усреднённое. Это, кстати, лишний раз подчёркивает заточенность всего индикаторного анализа на сопоставление цены со средним за период времени. Осцилляторы очень хорошо использовать при попытках поймать разворот, это позволяет зайти в сделку раньше и получить больше прибыли. Два самых надёжных сигнала для осцилляторов – дивергенция и конвергенция, они показывают ослабление тренда, но при этом сам график не даёт подсказок. Наоборот, на нём появляется новый трендовый экстремум и это многие воспринимают как сигнал к продолжению движения.

Простой и удобный осциллятор Стохастик отображается в отдельном окошке под графиком

3. Индикаторы Билла Вильямса. Это отдельные разработки достаточно известного в мире трейдера, который создал свои инструменты индикаторного анализа – они также построены на скользящих средних, в списке есть и осциллятор.

Отдельно стоит отметить, что пользователи активно делают свои индикаторы, которые созданы просто для удобства. Например, есть множество информационных индикаторов, они показывают текущий спред по торговому инструменту, время до закрытия очередной свечи, расписание торговых сессии, торговый диапазон за день и неделю и так далее. Всё это может пригодиться в торговле, но в большинстве своём является узкоспециализированной темой. Если трейдер торгует по диапазонам, то ему пригодится индикатор, отображающий их. А для скальпинговых стратегий важно не пропустить периоды повышения активности торгов, которые приходятся на пересечения торговых сессий – азиатской и европейской, а также европейской и американской.

Преимущества и недостатки индикаторного анализа на Forex

Как и любой другой метод, индикаторный анализ обладает как преимуществами, так и недостатками. Идеальных вариантов не существует, поэтому приходится либо мириться с минусами, либо комбинировать разные методы и таким образом их нивелировать. Начнём с плюсов:

1. Достаточно простые и понятные сигналы. Есть описания по каждому индикатору.
2. Разнообразие сигналов. Индикатор может быть заточен на показ разворотов, но при этом работа по тренду также не исключается.
3. Большой выбор алгоритмов. Индикаторный анализ, пожалуй, можно назвать видом анализа с наибольшей вариативностью инструментов.
4. Возможность реализации собственной идеи в виде индикатора. Для этого потребуется знать язык программирования или же обращаться к разработчикам, их достаточно много. Важно просто грамотно сформулировать свою идею.

Некоторые индикаторы очень сложны и требуется время на то, чтобы разобраться в их работе. Типичный пример – индикатор Ишимоку, состоящий из множества элементов с собственными настройками

Теперь рассмотрим типичные минусы, которых, кстати, не так и много:

1. Индикаторы действительно могут быть точными, но при этом рабочим тайм фреймом для многих из них принято считать четырёхчасовой и выше. А это означает, что в скальпинге индикаторы не так хороши, будет множество ложных сигналов. Соответственно, приходится использовать дополнительные фильтры для повышения точности сигналов.
2. Индикаторный анализ не учитывает новостной фон. На рынке может быть тишина, а затем буквально одна часовая свеча превышает средний суточный диапазон в 5 раз. Ни один индикатор этого не подскажет, поэтому обязательно следует уделять внимание расписанию публикаций.

Подводя итог, можно сказать, что в зависимости от стиля торговли, целей и желаний трейдера, индикаторный анализ может стать прекрасным инструментом. Самое главное, что он не требует глубоких познаний, каждый индикатор работает в отрыве от всех остальных, поэтому их можно изучать один за другим. Наилучший вариант – использовать индикаторы как часть торговой системы, где они могут быть основной или же фильтрующей сигналы частью.