Автоматизируем разметку графика с индикаторами разворотных уровней

На Форекс график сам подсказывает положение важных ценовых зон. Уровни, построенные по локальным и абсолютным экстремумам, неплохо отрабатывают, этот инструмент используется как основа и в Снайпере, и в других торговых системах. Индикаторы разворотных уровней в теории решают 2 проблемы – устраняют субъективность при построении поддержки/сопротивления и освобождают трейдера от рутины. Сегодня разберемся в том, как они работают, и есть ли смысл пользоваться такими инструментами.

Как работают индикаторы ключевых разворотных уровней

Есть не один десяток таких уровней, чаще всего в работе используются:

• зигзаги – стандартный индикатор МТ4, по изломам индикатора строятся уровни в виде линии по High/Low либо области по теням свечей;
• фракталы – при формировании экстремума учитывается определенное количество соседних свечей. Например, индикатор может учитывать экстремумы, сформированные как минимум на 10 или 15 свечах и по ним строить уровни;
• Пивоты – положение уровней рассчитывается по определенным формулам на основании цен закрытия и открытия предыдущей свечи. Такие индикаторы разворотных уровней дают набор уровней поддержки и сопротивления на каждый день. Причем они не привязаны к ближайшим локальным/абсолютным экстремумам;
• Фибо уровни;
• время закрытия/открытия торговых сессий.

Могут предусматриваться фильтры по волатильности, новостям. Кроме того, уровни могут строиться со старшего таймфрейма. Независимо от того, какой подход используется, на графике увидите только набор горизонтальных линий либо зон.

Что касается доступности, то часть подобных алгоритмов можно скачать бесплатно. Есть и платные версии, например, индикатор ключевых разворотных уровней RPI автор оценил в 15 тыс. рублей. Правда, цена не гарантирует эффективную работу индикатора.

Примеры индикаторов уровней

Приведем примеры работы таких алгоритмов и сравним, как выглядят результаты их работы на одном и том же участке графика. Использовались исключительно бесплатные индикаторы из маркета:

• ZigZag SupportAndResistance;

Все уровни строятся по зигзагу, в настройках можно корректировать его параметры

• Support and Resistance levels, его работа немного напоминает индикатор ключевых разворотных уровней RPI;

Еще один вариант с построениями по зигзагу

• PivotPoints Pro с подсветкой зон;

Положение Пивотов рассчитывается по формулам

• Strong SR Zones;

Несмотря на то, что автор рекомендует его для Форекс и таймфрейма Н1 работает он странно

• SFT Fractal, его, как и остальные, также можно скачать через МТ4 бесплатно.

Здесь зоны построены по фракталам, через настройки можно откорректировать работу индикатора, чтобы зон выделялось меньше.

Всего же в МТ4 только бесплатных насчитывается более 50 инструментов, строящих уровни на графике. Если добавить пользовательские разработки, их число перевалит за 100. Платить за инструменты такого типа (как за индикатор ключевых разворотных уровней RPI) нет смысла. Они дублируют функционал бесплатных аналогов.

Обратите внимание на то, как по-разному ведут себя индикаторы на одном и том же участке рынка, подобное происходит не только на Форекс, но и на других рынках. Перед выбором инструмента рекомендуем проверить его на истории и сравнить результаты с ручными построениями. Итоги не должны сильно отличаться, индикатор не должен строить уровни на каждом минимуме и максимуме.

Как использовать индикатор разворотных уровней

Изучить каждый подобный инструмент невозможно, ограничимся ZigZag SupportAndResistance, автор рекомендовал его главным образом для Форекса. Начнем с проверки адекватности построений уровней, сравним их положение с ручной разметкой графика.

Так выглядит результат работы индикатора

А так выглядит тот же участок при ручном построении зон поддержки и сопротивления

Часть уровней индикатор проигнорировал, это общая проблема подобных инструментов. Индикатор ключевых разворотных уровней RPI хотя и стоит почти 15 тыс. рублей, но также пропускает часть зон. Из-за этого упускаем часть точек входа, если не будете контролировать правильность построений, сделок будет меньше.

Что касается заключения сделок, то само касание графиком уровня сигналом для входа в рынок не является. Это касается и индикаторов ключевых разворотных уровней, и ручной разметки. При работе с поддержкой/сопротивлением рекомендуем использовать подход, реализованный в стратегии Снайпер и ее модифицированной версии с индексом Х.

Алгоритм действий следующий:

• ждем подход графика к уровню;
• ищем разворотный паттерн в виде латинской W или М и заключаем сделку при пробое максимума или минимума паттерна и его тестирования. При пробое ждем ретест пробитого уровня и получаем еще одну точку входа;

Такие точки входа дает и ZigZag SupportAndResistance, и индикатор ключевых разворотных уровней RPI. Здесь наблюдаем ложный пробой поддержки и отработку разворотного паттерна

Ретест пробитой поддержки дал точку входа для продаж

• как вариант – используйте свечные паттерны в роли фильтров. Если нет графической разворотной конструкции, индикатор разворотных уровней построил сильную поддержку/сопротивление, а вы видите, например, пин бар – входите в рынок.

В целом, уровни, построенные индикаторами, работают, но ручные построения они все же не заменяют на 100%. Иногда важные уровни пропускаются, и трейдер получает несколько искаженную картину происходящего.

Заключение

Построение поддержки и сопротивления можно частично автоматизировать, но контролировать работу индикаторов все равно придется. Причем работа таких инструментов не зависит от его стоимости. Вы можете отдать 15 тыс. рублей за индикатор ключевых разворотных уровней RPI и получить ровно то же самое, что и в бесплатном алгоритме.

Если собираетесь автоматизировать построение уровней, рекомендуем начать с бесплатных индикаторов. Сравнивайте их с ручной работой, выбирайте лучшие и продолжайте экспериментировать, не забывая контролировать разметку графика.