Стратегия Мартингейла - слив или приумножение депозита?

Мартингейл – самая спорная и противоречивая торговая методика, дискуссии о которой, наверное, не прекратятся никогда. С одной стороны, есть множество трейдеров, которым удаётся её использовать с большой пользой для себя. С другой – мартингейл является самой распространённой причиной слива депозитов на форекс. Нельзя однозначно сказать, что убыточная или, наоборот, профитная, стратегия. Всё очень сильно зависит от контекста и самого метода использования. Далее мы рассмотрим, что он представляет собой, а также покажем ситуации, когда его чаще всего используют.

Появление стратегии

Мартингейл известен достаточно давно. Первоначально это была простая стратегия, которая использовалась в азартных играх. Главное условие – узкий перечень событий, то есть сюда подходит всё, что имеет 2-3 варианта развития событий. Самым удобным примером можно назвать рулетку, где мы можем выбрать события:

1. Выпадение чёрного или красного.
2. Выпадение чётного или нечётного.
3. Выпадение числа из какой-либо дюжины (всего 36 ячеек не считая зеро).

Последовательное увеличение ставки в рулетке

Если не хотите рисковать и получать стабильных доход при минимальных рисках - записывайтесь на курс "Снайпер для начинающих":

1 занятие - РЫНОЧНЫЕ ИМПУЛЬСЫ;

2 занятие - УРОВНИ, УРОВЕНЬ ДИСБАЛАНСА;

3 занятие - ТОЧКА ВХОДА;

4 занятие - МАНИ-МЕНЕДЖЕМЕНТ, ПРАВИЛО СЕЙФА;

5 занятие - ПРАКТИКА.

С самого появления рулетки в 17 веке игроки пытались придумать систему, которая позволит оставаться в выигрыше. Понятное дело, что вероятность всегда на стороне проигрыша, но иногда можно попробовать использовать эту самую вероятность себе на пользу. Для этого нужно обладать достаточным капиталом, чётко следовать инструкции. Рассмотрим последовательность событий, которые объяснят всю суть мартингейла:

1. Игрок ставит на красное 1$. Вероятность наступления этого события примем за ½. Для удобства зеро не рассматриваем. Допустим, выпало чёрное и игрок потерял доллар.
2. Колесо снова запускается, и игрок опять ставит на красное, но теперь уже 2$. Вероятность того, что выпадет снова чёрное составляет уже ½*½ = ¼. Если он выиграет, то из полученных сверху 2 долларов он покроет убыток в 1 доллар по предыдущей ставке и ещё заработает 1 доллар. Допустим, он снова проиграл.
3. В третий раз игрок ставит уже 4$, то есть он каждый ставит на одно и то же событие и удваивает ставку. Теперь вероятность опять проиграть составляет уже совсем маленькие 1/8. В случае выигрыша он получает 4$, три из которых уйдут на покрытие убытков по предыдущим ставкам.

Что это всё нам даёт? Выпадение чёрного несколько раз подряд однозначно приведёт к тому, что рано или поздно выпадет и красное. Другой вопрос – когда. Бывают случаи, когда один цвет выпадал до 10 и даже больше раз. За это время первоначальная ставка вырастет в 1000 раз. А как можно было заметить, при наступлении выигрышного события общая прибыль будет лишь покрывать предыдущие убытки и давать размер первой ставки. То есть как бы события не развивались, сколько бы раз черное не выпадало, всё равно при следовании этому принципу игрока ждёт профит размером всего в 1$. Отсюда следует два простых и понятных правила:

1. Первоначальная ставка должна быть очень маленькой, если рассматривается игра “до победного”.
2. Необходимо следовать рамкам стратегии и ничего не менять.

Доход всегда остаётся одним и тем же, если мы используем удвоение ставок

Очевидно, что постоянно один цвет выпадать не будет, поэтому в казино обычно имеется ограничение на максимальную ставку. Получается, что для выигрыша есть только ограниченное количество попыток и если всё время идёт проигрыш, то полностью отыграться уже не получится.  Теперь же рассмотрим, как этот метод применяется в торговле, то есть мартингейл на форекс. Здесь у нас тоже условно есть два исхода – движение цены вверх и движение цены вниз, поэтому этот метод очень быстро перекочевал и на финансовые рынки, приводя одних к богатству, а других к убыткам.

Мартингейл на форекс

На графике всё выглядит достаточно просто. Допустим, мы видим медвежий тренд на паре EUR/USD. Мы совершаем покупку в надежде на то, что цена начнёт расти. График продолжает движение вниз и у нас образуется отрицательный результат. Через, допустим, 100 пунктов ниже первого входа мы открываем ещё одну покупку. И здесь проявляется вся суть мартингейла:

1. Если цена начинает двигаться вверх, то уже через 50 пунктов у нас будет безубыток. По первой сделке в этом месте будет -50 пунктов, по второй сделке будет +50 пунктов.  В итоге нулевой результат. А если бы второго входа не было, то пришлось бы ждать 100 пунктов движения цены вверх для выхода в 0.
2. Если цена продолжит движение вниз, то убыток начнёт расти с удвоенной скоростью – к первой сделке добавится убыток от второй.

Простейший пример мартингейла на форекс

Казалось бы, в чём проблема, ведь можно добавить ещё одну покупку. Но в этом и кроется главная опасность использования мартингейла на форекс – движение может оказаться очень большим и в итоге у нас будет открыто несколько ордеров, которые постоянно увеличивают совокупный минус. Затем, в какой-то момент наступает ситуация, когда свободной суммы нет, все деньги зарезервированы под открытые позиции в качестве маржи, к тому же ещё нужно вычесть весь убыток, который имеется по открытым ордерам. Дальше остаётся только ждать и надеяться. Именно так и сливаются депозиты новичков, которые беспорядочно увеличивали объём в одном направлении, а рынок двигался против них.

Ситуации, которые приводят к потере средств

Есть некоторые особенности торговли по этой стратегии. Большая часть из них была выявлена печальным опытом десятков, сотен, тысяч потерянных депозитов. Если научиться их учитывать, то мартингейл может приносить пользу, исключая вероятность провала. Итак, необходимо запомнить следующее:

1. Рынок находится в двух состояниях – движение или консолидация. Сами движения можно разделить на импульсы и коррекции, но нам это в контексте мартингейла не так важно. Суть заключается в том, что любая консолидация заканчивается выходом и направленным движением. Если трейдер неправильно выбрал это направление, а затем стал ещё усреднять позицию и наращивать объём по стратегии мартингейла, то в итоге он может всё потерять. На рынке случаются длительные движения вверх или вниз практически без откатов, которые при большой задействованности депозита приведут к маржин коллу.

Выход из консолидации в виде сильного тренда с очень маленькими откатами

2. Есть некоторые валюты, которые склонны показывать масштабные движения. К таким относятся австралийский и новозеландский доллары. Они могут двигаться медленно, проходя в день по 20-25 пунктов, но при этом неизменно закрывать день по тренду. Если посмотреть на истории, то можно увидеть серии по 10 дней непрерывного роста или падения. Теперь представим, что всё это время трейдер набирал позицию против тренда. Мало того, что это колоссальная нагрузка на психику, так ещё и неизвестно, как скоро будет разворот – цена может начать консолидироваться и развернуться через месяц или два, если вообще развернётся. Поэтому лучше избегать торговли по мартингейлу на этих валютах Forex, а также на других, которые имеют потенциал показать большой тренд – к этому может привести изменение кредитно-денежной политики, например.

Безоткатное движение на австралийском долларе формировалось очень долго и медленно

3. Если работа ведётся с применением роботов, торгующих по стратегии мартингейла, то необходимо убедиться, что есть значение общего совокупного стопа, чтобы не потерять слишком много. Большая часть советников так или иначе использует этот принцип, и надо отметить, что в отсутствие эмоций эффективность получается гораздо лучше, чем, когда процессом управляет человек. Тем не менее, всегда есть риск большого отрицательного результата, поэтому всегда стоит часть прибыли забирать или же ограничивать советника по доступному для торговли капиталу.

4. Волатильные торговые инструменты, среди которых есть и валютные пары Forex, могут проходить в день по 200-300 пунктов, иногда совершая движения и по 500 пунктов без откатов. В таких случаях мартингейл лучше не использовать, так как всё происходит очень быстро и иногда попросту нет времени оценить ситуацию. К таким парам относятся фунтовые и некоторые иеновые. Пара GBP/JPY самая волатильная, она и мартингейл несовместимы.

Использование мартингейла на волатильных инструментах сопряжено с большим риском вот таких быстрых движений.

Торговля с использованием мартингейла

Теперь же рассмотрим ситуации, когда мартингейл может оказаться очень полезным и прибыльным. Как мы знаем, торговать следует только от обоснованных уровней. Это означает, что если мы видим бычий тренд, то нет никакого смысла продавать – движение продолжится, и мы потеряем деньги. Но цена подходит к важному уровню, то вероятность разворота возрастает. В связи с этим мартингейл используется в следующих случаях:

1. Подход цены к техническому уровню. Как правило, эти уровни представлены конкретными значениями – фибоначчи, Мюррей и так далее. Иногда бывает небольшой недолёт до значения, а иногда цена значительно двигается за уровень прежде, чем развернётся. В этих случаях один ордер открывают на подходе к уровню. А ещё один убирает за него на небольшом расстоянии. Теперь как бы цена не повела себя, у нас есть обоснованные входы, которые открыты не посреди тренда. Важно помнить, что этот подход всё также подразумевает наличие стопа, а также количество ордеров строго ограничено. Сколько их конкретно будет и какого объёма – следует решать заранее, исходя из правил манименеджмента.

2. Торговля от зон поддержки и сопротивления. Чем масштабнее такая зона, тем более размытыми будут её границы. Цена практически всегда на них реагирует, но иногда разворот может занять много времени. Поэтому разумно распределять объём по все зоне, чтобы не заходить сразу полным ордером, но в то же время и не прозевать нужный момент. То есть это как бы компромисс получается, и не поздно и не рано, стоп всё также располагается для всех ордеров за зоной, тут никаких отличий от того, как торгуются эти отбои в обычном режиме без использования стратегии мартингейла. Вообще несколько ордеров позволяют спокойно расставить тейки и постепенно фиксировать прибыль по мере того, как формируется отбой, это очень удобно, если нет возможности постоянно следить за графиками и руками фиксировать часть ордера.

Пример обоснованного использования стратегии мартингейла

3. В консолидациях. Здесь та же самая идея – у нас есть границы консолидации, то есть ориентиры для разворотом. Но в то же время цена может как дойти до неё, так и не дойти. Учитывая, насколько обычно динамичные движения в консолидациях, мартингейл тут будет очень уместен. Цена может зацепить всего один ордер, но при этом очень быстро уйдёт в плюс. А может взять и все ордера, и только после этого пойти в обратную сторону. Ещё важно помнить, что не очень большие горизонтальные движения всегда лучше торговать только в ту сторону, в которую цена направлялась до этого боковика. По крайней мере, сам мартингейл лучше применять только в этом направлении, а в обратном торговать просто одним совсем небольшим ордером. Но это не относится к большим боковикам на дневном или четырёхчасовом графике, которые могут оказаться просто затяжным разворотом. В этом случае всё как раз наоборот.

Актуален ли такой подход к торговле или нет, нужно решать для себя самостоятельно. Желательно сначала опробовать его либо на демо счёте, либо же на центовом, чтобы просто прочувствовать весь процесс и понять, как может быть сложно в просадке, когда минус ускоряется. В то же время, при грамотном использовании вполне может оказаться так, что мартингейл станет прекрасным помощником в торговле, позволяющим применять скальперские стратегии с быстрым выходом в 0 по убыточным позициям. В общем, всё неоднозначно и очень индивидуально, одно можно сказать точно – бездумное использование мартингейла на форекс приводит к сливу депозита.