В Прайс Экшен при анализе графика упор делается на конфигурацию свечей и поведение цены при подходе к значимым уровням. VSA использует схожий принцип, но помимо свечей анализируются еще и объемы, что дает лучшее понимание действий крупного игрока. Price Action и VSA во многом перекликаются, изучение объемов в сочетании со стандартным РА позволяет отсеять сигналы с низким потенциалом.
Основы VSA по Вайкоффу
Ричард Вайкофф – основоположник метода, есть смысл ознакомиться с его взглядом на характер движения рынка. Несмотря на то, что Вайкофф работал в первой половине прошлого века его методы, в целом, работают и в наши дни. Не удивляйтесь сходству ВСА и Прайс Экшен, в обоих методах основа – анализ движения графика.
Выделялось несколько состояний рынка:
- фаза накопления – идет борьба между крупными игроками;
- происходит пробой сопротивления на фоне растущих объемов, затем формируется ретест уровня и развивается основное движение. Опционально происходит формирование промежуточной фазы для набора объема в том же направлении;
- затем график входит в зону распределения, держатели длинных позиций закрывают их. В итоге происходит разворот, и прибыль получают уже медведи. Стратегия на объемах и Прайс Экшен предполагает поиск точек входа на выходе из зон накопления-распределения и фильтрация сигналов объемами.
Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь
Эта последовательность справедлива для любого рынка. В реальности все происходит сложнее – есть ложные пробои, резкие движения, когда не получается войти в рынок, но ключевые фазы сохраняются.
Совместное использование Price Action и VSA
На стартовом этапе изучения VSA можно ограничиться простым добавлением объемов к паттернам Прайс Экшен. Если раньше трейдер брал в работу Пин бар, например, с опорой на уровень, то при использовании Volume Spread Analysis к этому добавляем еще и анализ проторгованного объема. Практика показывает, что паттерны, подтвержденные объемами, имеют больший потенциал.
Иногда комбинация Price Action и VSA помогает определять ловушки. На первый взгляд ситуация выглядит как типичный разворотный паттерн, но смены направления движения не происходит:
- на рисунке ниже после ГЭПа вниз на касании уровня поддержки сформировался пин бар или реверс ап-траст (суть свечного паттерна одна и та же);
- все говорит в пользу грядущего восходящего движения. ГЭПы обычно перекрываются, есть разворотная модель, опора на уровень. Да и сама ситуация напоминает завершение коррекции на последнюю волну роста;
- ВСА и Прайс Экшен в паре сработали отлично. Объемы показывают, что в момент подхода графика к поддержке нет всплеска активности, вероятность отработки разворотного паттерна невысока.
В итоге рост продолжился, но перед этим график обновил минимум пин бара. При входе сразу после этой конструкции был бы получен убыток.
В стратегии на объемах и Прайс Экшен объемы используются и для общей оценки состояния рынка, приоритетного направления движения. Учитывается:
- спред (диапазон) свечей и их конфигурация;
- проторгованный на них объем.
Простейший пример анализа – после бычьей волны график входит в узкий горизонтальный канал, формируется свеча с длинной тенью снизу и малым телом. При этом показания индикатора Volumes намного превышают данные на соседних свечах. Это указывает на неудачную попытку продавцов переломить восходящий тренд, это еще не точка входа, но приоритетное направление движения мы уже знаем.
Тиковые объемы для работы в таком стиле использовать нежелательно. Реальные объемы можно смотреть в терминалах QUIK, ToS, ATAS и прочих платформах, предназначенных для работы на фондовом рынке. Можно открыть демо-счет и не платить за использование ПО.
Записаться на курс "Снайпер для начинающих" можно здесь
Заключение
Маркетмейкер не может не оставить след при наборе позиции. Изучая данные по объемам трейдер получает представление о том, когда крупный игрок входил в рынок, а анализ свечей дает понимание о приоритетном направлении движения. Комбинация Price Action и VSA – беспроигрышная торговая тактика, она несложна в освоении, подходит для всех рынков и действительно помогает отсеивать сомнительные сигналы.
Комментарии