Крюки Росса – идеальный инструмент для работы по тренду

Прямые и обратные крюки Росса дают возможность торговать по тренду, открывая позиции на завершении коррекции. Джо Росс в своей торговле упор делает на надежность, поэтому сигналы поступают с некоторой задержкой по сравнению с более агрессивными торговыми тактиками. Его приемы идеально подходят под тренд средней силы, когда движение волнообразное и трендовые фрагменты сменяются коррекциями средней глубины. Как и другие паттерны Прайс Экшен эти модели работают на Форекс, фондовом, криптовалютном, товарном и прочих рынках.

Как образуются крюки Росса

Коротко схема выглядит так (на примере нисходящего движения):

• образуется разворот по паттерну 1-2-3. В контртрендовых стратегиях обычно при пробое экстремума точки 2 уже выполняется вход в рынок, Джо Росс предлагает в таких ситуациях не спешить;
• по ходу нового нисходящего тренда формируется череда минимумов и коррекционных минимумов. Каждый новый локальный минимум – крюк Росса, каждый коррекционный максимум – обратный крюк. Через HR строятся уровни, и торговля ведется при их пробое и тестировании графиком.

Схема образования паттерна

Выглядит все просто, но сложность работы с HR, RHR кроется в деталях. В своей книге Джо Росс целую главу посвятил описанию нюансов с этими паттернами. Ключевое – научиться распознавать, когда рынок переходит в фазу консолидации и движение затухает.

Теперь разберем как крюки Росса выглядят на реальном графике.

По схеме 1-2-3 получили разворот рынка, а потом серию крюков Росса. В этом примере у трейдера было как минимум 4 возможности войти в рынок

А так завершилась эта серия HR. Сперва все говорило в пользу разворота, но ожидаемого нисходящего движения не было

При идентификации Hook Ross и Hook Reversal руководствуйтесь еще одним правилом – движения должны быть явными. Если приходится чуть ли не с микроскопом изучать график, паттерна здесь нет.

Как торговать Hook Ross

Эта конструкция неплохо сочетается с остальными моделями PA. Что касается авторских рекомендаций, то Джо Росс советовал дождаться пробоя уровня, построенного по RH. Но при таком подходе теряется значительная часть движения.

Крюки Росса можно торговать следующими способами:

• заключать сделки по классической методике – выставляется отложенный стоп ордер за ближайшим HR. Стоп-лосс размещается за HRH, стопы в торговле на Форексе использовать обязательно независимо от используемой стратегии. Положение цели можно определять по расширениям Фибо, их растяните на Hook Reversal и профит фиксируйте на отметках 161,8% и 261,8%. Еще один вариант определения ТР – измерьте расстояние 1-HR и отложите его от RHR;

Мы перестраховываемся за счет того, что в рынок входим отложенным ордером. Соотношение стопа и тейк-профита получается невыгодным, но вероятность достижения ТР высока

• пробовать входить в рынок на завершении формирования обратного крюка Росса. Более рискованный вариант, не всегда сигнал появляется. Из подтверждающих сигналов используйте разворотные паттерны РА (пин бар, поглощение, внешний бар, рельсы). Также желательно, чтобы состоялось касание уровня, построенного через предыдущий крюк Росса.

Обратите внимание как сильно меняется соотношение стопа и тейк-профита при классической методике и при входе по рынку. Здесь сделка заключена после тестирования графиком уровня предыдущего RH. Длинные тени свечей снизу подтверждают слабость медведей

Оптимального метода торговли крюков Росса нет, ориентируйтесь по ситуации. Если протестирован уровень предыдущего RH, есть хороший паттерн РА, можно попробовать войти по рынку. В остальных случаях пользуйтесь отложенными ордерами. Если будете использовать этот паттерн не только на Форекс, но и на фондовом рынке, принципиальных отличий нет. Разве что чаще будете сталкиваться с ГЭПами.

Что касается индикаторов, то Джо Росс не призывал от них отказываться, но в торговле им отводится вспомогательная роль. В его книге полно примеров, когда МА используется для подтверждения разворота рынка по паттерну 1-2-3. Они же используются для подтверждения завершения формирования Hook Reversal.

Можно поэкспериментировать с осцилляторами, пользовательскими индикаторами. Помните только, что основа входа в рынок – RH и RHR, а индикаторы должны только подтверждать сигналы.

Поиск крюков Росса на автомате

Индикаторов, созданных специально для идентификации паттерна этого типа не так много. Чаще встречаются алгоритмы, в которые включены несколько десятков графических конструкций, в том числе и паттерны 1-2-3, крюки Росса и прочие. Для примера разберем пару платных и один бесплатный индикатор этого типа.

Начнем с того, что предлагает Маркет в МТ4:

• Ross Hook Indicator – на графике отмечает только паттерны 1-2-3, а гистограмма показывает направление ожидаемого движения. Индикатор практически бесполезен, при этом стоит $30. Автор исходил из того, что с RH трейдер будет работать самостоятельно;

Так выглядит работа Ross Hook Indicator

• King AI Ross Hook – разметка уже детальнее, отмечаются и паттерны 1-2-3, и RH и Hook Reversal. Стоит $40, при этом в сети есть его полная и абсолютно бесплатная копия.

Пример работы алгоритма King AI Ross Hook

В свободном доступе есть Show123_Rh_BB и это один из лучших индикаторов для работы с крюками Росса. Он полностью идентичен King AI Ross Hook, сравните рисунок выше с тем, что показано на фрагменте графика ниже.

Так выполняет разметку Show123_Rh_BB

Замечания по работе индикатора:

• не отображаются обратные крюки Росса, только RH;
• бледным цветом показываются не отработавшие до конца формации. Например, сформировался паттерн 1-2-3, появился RH, но вот в направлении предполагаемого ТР движения не состоялось.

Хотя Hook Reversal индикатор не строит, но если торговать по классической методике, то они и не нужны. Просто выставляются отложенные ордера за предыдущий RH. Положение RHR можно определить и самостоятельно.

Отметим и обилие настроек, приведем только ключевые, сильно влияющие на работу алгоритма:

• Agression – чем выше значение, тем менее качественные паттерны будут браться в работу;
• Rejectifheightlessthan – ограничение по расстоянию между т. 1 и т. 2 разворотного паттерна;
• Behaviourswitches – можно отключить отображение точек 1-2-3 на графике. RH не отключаются, крюки Джо Росса отображаются всегда;
• Targetpercent123 – по умолчанию ТР Show123_Rh_BB рассчитывает как величина самого крюка, отложенная от т. 2;
• Tartgetstart123 – от какой точки будет откладываться тейк-профит.

Настройки индикатора Show123_Rh_BB

В теории все выглядит неплохо, но на деле индикатор выполняет слишком много лишних построений. На графике не выделяются Hook Reversal, что тоже в актив Show123_Rh_BB нельзя занести.

Заключение

Тактика Джо Росса подходит для Форекса и других рынков, нет ограничений по активам, таймфреймам. Сама идея – один из вариантов торговли по тренду с максимальным упором на надежность сделок. Соотношение SL и ТР часто получается не в пользу трейдера, но за счет высокого винрейта удается зарабатывать.

Из сложностей выделим разве что субъективность при идентификации крюков, но эта проблема решается постоянной практикой. Так что больше работайте с графиками и со временем сможете без проблем торговать по крюкам Росса.