Учимся работать с паттерном поглощение

На Форекс – это один из популярнейших паттернов свечного анализа. Указывает на резкую смену настроения рынка и дает неплохие точки входа в моменты смены тренда и окончания коррекционных движений. Как и другие модели РА паттерн поглощение не торгуется сам по себе, используются стандартные для свечных конструкций фильтры. Ниже – инструкция по использованию паттерна и разбор психологии рынка при его формировании.

Как паттерн выглядит на графике

Модель состоит из 2 свечей:

• вторая свеча полностью поглощает первую. Речь идет о телах свечей, жесткого требования по поглощению свечей нет. Например, в модели бычье поглощение High тени 1-й свечки может быть выше максимума 2-го элемента паттерна. Если выполняется требование по поглощению тел, модель берется в работу;
• желательно, чтобы оба элементы паттерна были полнотелыми, без значимых свечей. Идеальная модель та, в которой обе свечи превращаются в марубозу, то есть вовсе не имеют теней;
• модель поглощения формируется только на окончании значимых движений (как трендовых, так и коррекционных). Если видите, например, медвежье поглощение в середине движения или во флете – это просто 2 находящиеся рядом свечи разного цвета.

Близкое к идеальному медвежье поглощение

В РА есть модели, имеющие тот же смысл, что и поглощение:

• рельсы – более слабая формация. В ней нет жесткого требования по поглощению. Это просто находящиеся рядом крупные свечи разного цвета;
• внешний бар – 2-я свеча с большим запасом поглощает 1-ю. Ее диапазон как минимум в 3-5 раз больше диапазона первой.

Вторая свеча поглотила первую, но паттерн называется внешний бар

Бычье поглощение здесь отсутствует, эту модель называют рельсы

Здесь также нет поглощения. Рельсы более слабый сигнал, обратите внимание на отработку модели

На Форекс паттерн поглощение редко формируется с ГЭПом, так что цена Close у обеих свечей одна и та же. На фондовом рынке разрывы на графике встречаются чаще.

Что происходит на рынке при формировании поглощения

Формирование этой конструкции происходит в результате разрешения спора между быками и медведями. Конфигурация свечей подсказывает насколько уверенно одна из сторон взяла верх над оппонентом. Если теней почти нет и волатильность высока, получаем сильный сигнал о смене тренда.

Разберем как формируется медвежье поглощение на примере этой конструкции. Небольшой ГЭП в паттерне сформировался на выходных

Паттерн поглощение формировался следующим образом:

• 1-й день (1-я свеча на D1) – был резкий медвежий импульс. В районе 104,65-104,70 столкнулись с сильной поддержкой. В течение дня тестировали ее 4 раза и не смогли пробить;
• 2-й день (2-я свеча на D1) – плавный рост, под конец дня на импульсном движении состоялся пробой сопротивления, построенного по High 1-го элемента паттерна. Это дополнительный аргумент в пользу истинности паттерна.

Так происходит поглощение свечи при формировании бычьей модели

В дальнейшем график протестировал сверху пробитое ранее сопротивление и развилось восходящее движение.

Отсылка к Форекс стратегии Снайпер. W-образная конструкция и последующий ретест пробитого сопротивления. Такое после поглощений происходит не всегда, но подобное развитие событий усиливает паттерн

Схожий сценарий увидите при разборе любого паттерна такого типа. На 1-й свечке быки/медведи пытаются продолжить текущий тренд, но сталкиваются с сопротивлением. На младших таймфреймах видно, как оно тестируется несколько раз. Затем происходит разворот и пробой сопротивления в лице High 1-й свечки.

Как торговать паттерн поглощение

В работу модель берем только при выполнении следующих условий:

• перед паттерном есть направленное движение;
• модель опирается на уровень или находится поблизости от него. В рамках разворота на Форекс в модели поглощения график может делать заброс за уровень, на младших таймфреймах в это время происходит ложный пробой.

Что касается входа в рынок, то есть 4 метода торговли паттерна:

• вход по цене Close 2-й свечи конструкции. Гарантированно не пропустим точку входа, но если паттерн не отработает, получим убыток;
• отложенный ордер Buy Stop и Sell Stop для бычьей и медвежьей моделей поглощения соответственно. Приказ на заключение сделки размещаем на расстоянии в 4-5 пунктов + спред за High или Low 2-го бара паттерна. Получаем страховку на случай, если график развернется и тренд продолжится;
• отложенный ордер + подтверждающая свеча – самый консервативный способ торговли. Ждем следующую свечу после формирования паттерна и выставляем ордера по той же логике, что и в прошлом примере;
• лимитными ордерами – иногда после поглощения свечи происходит откат примерно до уровня 50% от диапазона 2-й свечки паттерна, в этой области размещается ордер Buy Limit или Sell Limit. Рискуем упустить точку входа так как коррекции к этому уровню может и не быть.

Методы входа в рынок после паттерна поглощение

Что касается постановки цели, то рекомендуем отойти от практики использования фиксированного тейка. Ориентируйтесь по положению ближайших уровней. Неплохо отрабатывают тейк-профиты, размещенные на локальных и глобальных дисбалансах.

Пример отработки цели после бычьего поглощения

Используйте правило Сейфа для быстрого выхода в безубыток и защиты части прибыли.

Как автоматизировать поиск паттернов

Индикаторов для распознавания поглощения свечи существует несколько десятков. В маркете есть несколько бесплатных, неплохо работают Mark EA CandleStick Pattern, RFX Pattern Recognition (поддерживает все ходовые паттерны Прайс Экшен), VerticalBarSetup, Candle Pattern Finder. Последний индикатор хорош тем, что помимо указания паттернов он чувствителен к силе свечной конструкции.

В работе все индикаторы схожи. Отличия только в том, какие соотношения между элементами свечей паттернов заложил разработчик алгоритма.

Пример работы Candle Pattern Finder. Формально все 3 паттерна соответствуют правилам, но ни один из них в работу брать не стоило бы

Так разметку выполнил Pattern Recognition. Он пропустил те места, в которых модель поглощения выделил Candle Pattern Finder. Связано это с критериями оценки графика, заложенными в него автором

А это – разметка DI Simple Price Action. В нем используется терминология Прайс Экшен

Как видите трактовка одного и того же участка графика индикаторами отличается. Если планируете автоматизировать работу с паттернами, протестируйте избранные индикаторы на истории, по результатам определитесь с выбором.

Учтите – на Форекс индикаторам отводится роль вспомогательного инструмента. Проверяйте результаты их работы вручную. Выделенные паттерны соотносите с тем, что происходит в этот момент на рынке.

Заключение

Паттерн поглощение не «сломается» со временем, это не синтетический инструмент, а отражение психологии разворота рынка, поэтому модель из категории вечных. Что же касается торговли этой конструкции, то каким бы сильным паттерн ни выглядел, используйте подтверждающие сигналы. После небольшой практики поглощение модель поглощение перестанет казаться непонятной, так что тренируйтесь на истории и применяйте полученные навыки в реальном трейдинге.