Паттерн Летучая мышь

Первые гармонические паттерны были открыты ещё в середине 20-го века. После Гартли трейдеры активно занимались изучением фигур, образующихся с коэффициентами фибоначчи и пытались найти новые шаблоны. Далее последовали бабочки Песавенто, которые пусть и имеют более низкий процент отработки, но тоже используются в торговле. После этого интерес к поиску новых гармоник поубавился и до появления современных методов компьютерного анализа ничего интересного не происходило. Летучая мышь, как и Краб, появились уже в последние десятилетия, эти паттерны можно назвать молодыми по меркам рынка. Но вместе с этим, они достаточно распространённые и их вполне можно применять в торговле, учитывая особенности и соблюдая правила манименеджмента.

Характерной особенностью Паттерна Летучая мышь является глубокий откат в третьем движении и большая четвёртая волна

Описание паттерна Летучая мышь

Этот паттерн имеет схожую форму с классическими. Под этим подразумевается то, что есть соответствие по времени между крыльями, а также правое крыло не превосходит по размеру левое, как это можно наблюдать в паттернах Песавенто. Летучая мышь нередко появляется в рамках консолидаций, а также иногда можно увидеть в начале тренда. Формирование паттерна происходит по стандартной схеме из 4-х движений:

1. Первая волна в модели заканчивает тренд, который был на рынке. Если речь идёт о консолидации, то это будет просто волна в самой консолидации. Чаще всего это монотонное движение, в котором коррекции получаются неглубокими и непродолжительными, то есть, выглядит всё как единое целое движение.
2. Далее происходит коррекция, размер которой лежит в диапазоне от 38,2% до 50%. Стоит обратить внимание, что для Летучей мыши важна неглубокая коррекция второй волны, которая не превышает половины первой, в то время как в других паттернах могут быть откаты до 61,8% и даже больше.
3. Третье движение корректирует второе на размер от 38,2% до 88,6%. Причём, чем глубже, тем лучше получается паттерн.
4. Заключительная волна двигается обычно достаточно быстро и достигает отметки 88,6% от первой и, как следствие, от всей модели. На этом паттерн завершается и далее происходит разворот. Конечно, это отрабатывает не всегда, но статистика достаточно убедительная.

Особенностью именно Летучей мыши можно назвать ретрейсмент 88,6%. Это значение не укладывается в классический ряд фибоначчи и по этой причине паттерн был обнаружен относительно недавно. В некоторых случаях можно увидеть сразу два таких значения – при откате третьей волны по отношению ко второй и последней волны по отношению к первой. В этом случае сигнал усиливается. Рядом с этим значением располагается важный коэффициент фибоначчи 85,4%. Его получают вычитанием первого фибоуровня 14,6% из 100%. Не смотря на то, что паттерн Гартли изначально рассчитан на откат в последней волне до уровня 78.6%, это движение часто продолжается как раз до 85,4%. От значения, которое характерно для Летучей мыши его отделяет всего несколько процентов, поэтому, если видим, что между третьей волной и второй есть 88.6%, то можно смело заходить в рынок, расстояние совсем небольшое.

Чтобы упростить работу с паттернами, можно использовать индикатор ZUP, он автоматически ищет гармоники и показывает их в виде закрашенных областей синего цвета

Торговля по паттерну Летучая мышь

Теперь рассмотрим непосредственно торговый процесс. Рассматривать вход в рынок можно только тогда, когда у нас есть все 4 движения, до этого момента говорить о том, что это гармонический паттерн нельзя. Постоянно мониторить график в ожидании появления модели не так и просто, особенно, с учётом множества тайм фреймов и общего количества торговых инструментов. В связи с этим рекомендуется использовать индикаторы, которые автоматически сканируют график и проверяют все движения на соответствие схемам гармонических паттернов, которые в них прописаны. Помимо Летучей мыши там есть ещё больше десятка разных паттернов, поэтому решение можно назвать универсальным. Называется этот индикатор ZUP – зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Он основан на простом ZigZag, старом и простом индикаторе, который дополнили функционалом для поиска паттернов. На сегодняшний день существует огромное количество версий, в последних добавлено множество дополнительного инструментария, например, вилы Эндрюса, которые строятся автоматически.

Установив индикатор в торговый терминал, можно добавить его на все графики и спокойно ждать появления какого-либо паттерна, в том числе и Летучую мышь. Как только рыночная ситуация будет именно такой, как предполагается, алгоритм покажет это на графике в виде бабочки – двух треугольников синего цвета, которые образуются каждой из половин модели. В дополнение к этому есть ещё несколько элементов:

1. Рамка красного цвета, которая показывает область окончания паттерна. Она связывает одновременно и ценовой диапазон, и временной интервал. Дело в том, что серьёзное несоответствие в продолжительности формирования левой и правой частей паттерна Летучая мышь обычно приводит к тому, что модель ломается. Поэтому, индикатор показывает где находится окончание, чтобы трейдер не стал торговать такую удлинённую фигуру.
2. В рамке есть ценовые уровни, они отмечены разными цветами. Эти значения соответствуют котировкам, на которых будут достигнуты необходимые для паттерна значения соотношений между волнами. Помимо связи последней волны с первой, есть также связь и с третьей. Если обозначенные в рамке уровни находятся очень близко, то это означает совпадение двух фибоуровней, и такая модель имеет большие шансы на отработку.
3. От начала первой волны и через точку окончания второй волны проходит линия, которая показывает ориентир для окончания отработки паттерна. Соответственно, если вторая волна мыши корректируется не высоко, то в тогда отработка будет значительной. Правда, стоит отметить, что достигается это значение далеко не всегда.

Пример торговли по Летучей мыши. После формирования медвежьей модели рынок развернулся, и цена достигла отметки в 50% от размера всей модели

Входить в рынок следует после того, как цена достигнет ключевой отметки 88,6% в рамках четвёртого движения. Не забываем, что модель может распознаваться индикатором и указывать на 85.4%, поэтому проверяем соответствие ретрейсментов по шаблону, можно открывать и на этом уровне, разница не очень велика. Стоп выносится за уровень 94%, это связано с тем, что нередко можно увидеть откат в 93%. Паттерн Летучая мышь в этом случае будет сломан, но размер стопа получается совсем небольшим, так что можно позволить себе попробовать подержать позицию в надежде на разворот от указанной отметки. Если же движение развивается дальше, то в этом случае получаем стоп. Тейк профит разумно рассматривать исходя из соотношений фибоначчи, наложенных на размер последнего движения или же всей модели. Ориентирами для взятия прибыли будет диапазон от 50% до 61,8%.

Вести торговлю по Летучей мыши рекомендуется на крупных тайм фреймах. Нижний передел можно обозначить как Н1, но гораздо лучше и точнее модели отрабатывают на графиках от Н4 и выше. Это связано с тем, что валютный рынок очень волатильный и появление каких-либо моделей на малых периодах, причём не только гармонических, вовсе не означает, что дальше рынок развернётся. Поэтому, лучше работать с крупными фреймами, а недостаток сигналов компенсировать большим числом отслеживаемых инструментов, ведь в условиях автоматического поиска это не составляет никакого труда. Для простоты можно создать шаблон, который будет содержать индикатор и другие элементы по желанию трейдера, затем просто включать этот шаблон на каждом нужном графике.