Паттерн 5-0 - процесс образования и алгоритм торговли

Паттерн 5-0 можно назвать относительно молодым шаблоном разворота цены. Обычно его позиционируют как гармонический паттерн, но это скорее из-за того, что он привязан к соотношениям фибоначчи, так как все остальные гармоники имеют известную форму бабочки. Появляется он на графиках инструментов Forex не так и часто, это объясняется довольно сложной конструкцией и относительно редким ретрейсментом в 50%. Учитывая, что действительно интересных для торговли валютных пар не так и много, редкость становится понятна. А вот на фондовом рынке, где некоторые брокеры дают сотни акций, индексов, товаров и прочего, паттерн 5-0 образуется гораздо чаще. Распознать его непросто, для этого нужно запомнить правильную последовательность, которую рассмотрим далее.

Общая форма паттерна 5-0 для разворотов бычьего и медвежьего трендов

Процесс образования паттерна 5-0

Модель 5-0 имеет разворотный смысл. Резкие смены тренда обычно происходят крайне редко и на небольших тайм фреймах. А вот длительные развороты встречаются гораздо чаще. Иногда в комбинации колебаний угадываются черты чего-то знакомого, и трейдер интуитивно понимает, что такое уже видел и дальше будет смена тренда. Возможно, и такая последовательность тоже покажется знакомой:

1. Рассмотрим окончание медвежьего тренда. Итак, цена снижается, характер этого движения может быть разным, нас это не волнует, так как важны лишь чёткие движения, то есть, легко отличаемые друг от друга волны. Эта волна снижения обычно крупная. Далее происходит разворот вверх, и цена корректируется.
2. В рамках коррекции цена продвигается наверх в виде одного движения (на меньших периодах может быть видны 3 движения в рамках этого одного крупного, обычно зигзаг). Такая коррекция будет неглубокой и затем цена разворачивается вниз.
3. Происходит заключительное движение в рамках медвежьего тренда и первый минимум обновляется. Затем следует новый разворот вверх. На этом этапе мы пока не можем предполагать наш паттерн, пока что это простая комбинация движений. Кстати. В рамках такого обновления минимума на осцилляторах часто образуется дивергенция, что даёт нам сигнал на довольно крупный разворот.
4. Начинается движение вверх, которое достаточно масштабное и перекрывает по размерам предыдущую коррекцию, то есть перебивает её локальный максимум. Затем цена меняет направление.
5. Происходит последнее движение, которое нам необходимо для того, чтобы образовался наш паттерн. Цена опускается на уровень минимум 50% от предыдущего движения и затем происходит разворот в самую важную для трейдера волну – ту, которую и будем торговать.

Пример паттерна 5-0 на небольшом тайм фрейме. Структура неочевидна на первый взгляд, но после проведения линий становится видна

Для того, чтобы проще было ориентироваться в описанной форме паттерна 5-0, были введены стандартные для гармонических паттернов буквенные обозначения. Начиная с первой указанной волны каждый разворот последовательно обозначается латинскими буквами X, A, B, C и D. Соотношения между этими волнами играют достаточно большое значение и позволяют отделить один вид паттерна от другого.

Структура паттерна 5-0

В модели есть три важных элемента, которые не всегда выполняются все разом, но значительно повышают качество и надёжность сигнала. В последнее время идеальные паттерны встречаются всё реже, но нам важно, чтобы паттерн 5-0 просто соответствовал описанной форме, а также желательно соблюдение таких соотношений:

1. Движение волны АВ должно быть больше движения волны ХА как минимум на 27%. Это одно из вторичных значений уровней фибоначчи, которое, тем не менее, часто встречается на форекс.
2. В идеальном паттерне присутствует в составе равенство между движениями волн АВ и CD. Это не всегда выполняется, но если этого нет, то тогда должен быть следующий пункт.
3. Коррекция CD составляет половину от движения всей волны ВС. Это как раз тот момент, который обычно бывает чаще предыдущего.

Выполнение сразу всех условий встречается крайне редко. Представленный пример вполне пригоден для торговли, несмотря на то, что ретрейсмент последней волны в составе паттерна оказался больше обычного значения в 50%

В итоге в рамках формирования паттерна 5-0 у нас должно выполняться первое условие и какое-либо из последующих двух. При этом точка D не должна уходить глубоко. То есть находиться далеко за уровнем 61,8%. Это отразится на качестве паттерна и появится вероятность поломки. Бывают случаи, когда при выполнении второго пункта цена в итоге оказывается поблизости от уровня 76,4%. Но в этом случае у нас равенство волн, а по поводу стопа будет сказано далее – этот момент учитывается в торговле по данной модели.

Алгоритм входа в рынок по паттерну 5-0

У паттерна 5-0 есть несомненное преимущество по сравнению со многими другими моделями – достаточно короткий стоп и в разы большая прибыль. Это свойство прекрасно компенсирует тот факт, что паттерн встречается не так часто. Ещё одна особенность заключается в том, что из-за своей непростой последовательности движений и общей структуры он даёт прекрасные результаты практически на любом тайм фрейме. Понятное дело, что на минутках и пятиминутках его торговать не следует, но вот что касается более крупных периодов, то можно использовать на любых инструментах, даже очень волатильных. Перейдём к открытию ордера:

1. Первый вариант является стандартным – входим в рынок на уровне 50% коррекции, то есть в ключевой точке D. Если вся предыдущая структура соответствует описанному выше, то заходить можно даже не дожидаясь отбоя, а прямо на само уровне. Любопытно, что в таком случае при быстром отбое мы поставим безубыток уже буквально через час-другой.
2. Разделить вход на части и заходить около уровня в 50% и следующего за ним, то есть 61,8%. Как уже говорилось выше, не всегда отбой происходит именно от 50%, поэтому мы и разделяем вход. Самый очевидный плюс такого подхода заключается в том, что от главного фибоуровня цена практически всегда хотя бы на некоторое расстояние отскакивает. И после такого отскока мы можем закрыть открытый на 50% ордер в ноль, а тот, который открыт на уровне 61,8% перевести в безубыток. В общем, простая и удобная схема, при которой вероятность стопа сильно уменьшается.
3. Перейти на тайм фрейм поменьше и ждать какую-либо модель разворота. Это исключает вероятность стопа в тех редких случаях, когда цена проскакивает указанные уровни коррекции без какой-либо остановки. Вместе с этим, торговля по разворотному паттерну в рамках крупного паттерна 5-0 даёт уверенность во входе – сигналами могут быть любые популярные модели, например, Пин бар или же формирование крюков Росса, паттерн 1-2-3 и прочие.

Входы на фибоуровнях 50% и 61,8%. Стоп за следующим уровнем, тейк взят из расчёт, а соотношения к стопу.

Ограничение убытков предусматривает маленький стоп. Дело в том, что уже при глубокой коррекции за уровень 61,8% паттерн, скорее всего, будет поломан. А это значит, что мы можем спокойно взять следующий уровень (это будет 76,4%) и убрать стоп за него. В принципе, можно сделать ещё маленький отступ – такой уровень коррекции, конечно, поломает паттерн, но вместе с этим есть один факт – множество вторых волн в рамках начинающегося тренда имеют глубокий ретрейсмент, а, следовательно, появится вероятность выйти в 0 или даже удержать позицию в плюс. Это будет торговля уже не по нашему паттерну, но главное ведь финансовый результат.

Тейк по паттерну 5-0 можно ставить так, как захочет сам трейдер. Этот сложный разворотный набор волн даёт только понимание, что тренд разворачивается, но при этом ничего не говорит о том, до каких отметок цена может дойти. И тут не получится применять распространённое правило из Прайс Экшен по поводу хода цены на размер самой модели. Поэтому, можно выбрать одно из следующего:

1. Придерживаться определённого соотношения тейка к стопу, например, взять 3:1. Стандартный подходе при работе с паттерном 5-0.
2. Применять в торговле подвижный стоп и просто ждать, когда он сработает. Не забываем, что масштабы могут сильно отличаться, а отработка не всегда прямолинейна, в процессе движения могут появляться коррекции. Поэтому учитываем этот и факт и для крупных периодов используем значения трала в несколько десятков пунктов.
3. Использовать частичную фиксацию прибыли. То есть ставим безубыток, ждём, пока цена продвинется в плюс, а затем через каждые, например, 20-30 пунктов фиксируем какую-то часть ордера. При этом безубыток можно также заменить на трейлинг стоп.

Пример масштабной отработки рассмотренного ранее паттерна. Но актуально только в том случае, если стоит просто безубыток, а не трейлинг стоп

Нередко получается так, что данный паттерн, образованный на периоде, допустим, Н1, затем даёт начало очень большому тренду, который впоследствии перерастает в дневной. Конечно, заранее предугадать такой расклад очень сложно, но вместе с этим трейдеры, использующие трейлинг стоп, могут иногда получить очень большую прибыль. С другой стороны, происходит так далеко не всегда и в любом случае при работе с паттерном 5-0 рекомендуется использовать правило Сейфа, чтобы всегда быть с прибылью, как бы дальше события не развивались и куда бы цена не пошла. Упущенная (не зафиксированная вовремя) прибыль часто бывает большей психологической нагрузкой, чем даже сработавший стоп приказ. Поэтому что-то всегда забираем.