Осваиваем паттерн Pivot Point Reversal

Название этой модели Прайс Экшен можно перевести как точка разворота. Паттерн PPR довольно сильный и если есть стандартные подтверждения со стороны уровней поддержки/сопротивления, его можно брать в работу. Также Pivot Point Reversal подходит на роль вспомогательного инструмента, на него можно ориентироваться при фиксации профита, на старших таймфреймах эта модель подсказывает предпочтительное направление торговли.

Как выглядит конструкция на графике

Эта формация появляется после подтверждения модели CPR (Closing Price Reversal). CPR – конструкция, состоящая из 2 свечей, вторая обновляет экстремум первой, но затем на ней происходит разворот. На старших таймфреймах между 1-й и 2-й свечами иногда образуется ГЭП. Если сразу после CPR третья свеча подтверждает новое направление движения, получаем PPR.

Правила формирования бычьей модели:

• на нисходящем движении формируется уверенная медвежья свеча – 1-й элемент паттерна;
• на следующей свече обновляется Low, но цена закрытия находится выше Low первой свечи. Иногда в это время формируется Доджи (разновидности Стрекоза или Могильный камень) либо Пин бар;
• далее продолжается восходящее движение и 3-я свеча закрывается выше High 2-й. На этом Pivot Point Reversal считается сформированным.

Пример бычьего паттерна. Здесь при окончании формирования модели цена закрытия оказалась выше High 1-й свечи – очень сильный сигнал

Медвежья модель зеркальна, формируется на вершине явно видимого восходящего движения:

• 1-я свеча белая, без длинных теней, соответствует уверенному восходящему движению;
• 2-я обновляет максимум, рост сталкивается с сопротивлением и в итоге цена Close находится ниже High первой свечки;
• на 3-й свече подтверждается разворот, продолжается нисходящее движение. Цена Close должна быть ниже Low 2-й свечки. PPR считается сформированным.

Сама по себе эта конструкция не является гарантией разворота. Здесь сформировалось сразу 2 Pivot Point Reversal, отработал только второй

Конструкция довольно проста, потренируйтесь находить ее на графике. Не каждый разворот сопровождается формированием PPR, но, если эта модель появилась, вероятность смены направления движения возрастает.

Как торговать Pivot Point Reversal

Как и в других моделях РА вариантов входа по PPR есть несколько:

• по цене закрытия 3-й свечи. Гарантированно не упустите точку входа, но, если отработки не будет, получите стоп-лосс;
• отложенным стоп ордером. Его располагают под Low или за High третьей свечки для коротких и длинных позиций соответственно. Не забудьте о запасе в 4-5 пунктов и учитывайте спред. Из недостатков этого метода отметим увеличение стопа, при этом сделку по PPR гарантированно не упустите. Если 3-я свеча полнотелая, то стоп увеличивается незначительно. С другой стороны, если паттерн PPR не отработает, есть шанс, что стоповый ордер не сработает и вы избежите убытка;
• лимитный ордер в расчете на коррекцию до 50% от диапазона последней свечки PPR. Неплохой вариант с точки зрения снижения стоп-лосса, но нет гарантии, что после формирования паттерна будет откат требуемой величины. График может сразу пройти 100+ пунктов в нужном направлении и движение будет упущено. Этот метод рекомендуем для паттернов PPR, сформированных на сильных движениях, когда нет желания сильно рисковать, но и точку входа нежелательно упускать.

Все варианты входа в рынок

Обычно мы выделяем еще и вариант с подтверждающей свечой, но в случае с этим паттерном в ней нет необходимости. Напомним – модель формируется по схеме CPR + подтверждающая свеча, ждать закрытия еще одной свечки было бы глупо.

Из перечисленных вариантов входа в рынок самый надежный – стоп ордером под 3-й свечой паттерна. Подойдет в большинстве случаев.

Дополнительные рекомендации:

• стоп всегда выносится за экстремум паттерна;
• по тейку-профиту жестких рекомендаций нет. Допускается его установка на горизонтальные уровни, использование правила Сейфа (с быстрым выходом в безубыток), трал всего объема или его части. Вариант сопровождения позиции подбирайте по ситуации;
• настороженно относитесь к ситуациям, когда на 3-й свече появляется длинная тень против предполагаемого направления движения. Такие паттерны PPR могут отработать, но вероятность ниже по сравнению с моделями, в которых 3-я свечка полнотелая;

Формально конструкция отработала, но из-за длинной тени ее не следовало брать в работу. Даже для дневного таймфрейма стоп получился гигантским

• пробуйте сочетать Pivot Point Reversal с элементами графического анализа (трендовые линии и паттерны). Иногда формируются неплохие сочетания сигналов нескольких типов;

Пример сигнала на продажу с использованием графического анализа

• на младших таймфреймах всерьез PPR не воспринимайте. Отрабатывает модель реже, цели небольшие;
• фильтруйте сигналы по соотношению стопа и тейк-профита. Если потенциальный риск меньше ожидаемой прибыли, не входите в рынок, риск должен окупаться;
• всегда фильтруйте паттерн PPR уровнями, это обязательное правило. Если он сформировался без опоры на поддержку либо сопротивление и «висит в воздухе», игнорируйте его. Разве что стопы по открытым позициям на всякий случай перенесите в прибыльную зону.

Ищите такие паттерны как этот – с опорой на уровень. Может быть заброс или недоход до него, но наличие поддержки/сопротивления поблизости необходимо для торговли

После фильтрации останется не так много надежных Pivot Point Reversal, но вероятность их отработки будет намного выше 50%.

Заключение

Паттерн PPR относится к категории сильных, при отсеивании моделей стандартными фильтрами (уровни, линии тренда), получаем неплохой инструмент для торговли. Вероятность отработки конструкций в этом случае превышает 50%, в сочетании с тейк-профитом, превышающим стоп-лосс, PPR приносит прибыль. Использовать индикаторы для поиска этой модели нет смысла, паттерн формируется не особо часто, идентифицируется с первого взгляда даже новичками.