Паттерны Ларри Вильямса - разбираем наиболее популярные и полезные паттерны

Изучить самые распространённые свечные модели и методики торговли не так и сложно. Они давно описаны и представляют собой готовые к работе шаблоны. Однако, есть также немало рыночных ситуаций, когда всё должно происходить одним образом в теории, а на практике получается совершенно по-другому. В этом момент трейдер понимает, что паттерны работают, но очень важно также понимать в каком контексте их применять. Иногда бывает так, что появляется разворотный паттерн, а после него сразу начинается продолжение тренда. В связи с этим становится актуальным использование паттернов, которые описал Ларри Вильямс, а также его методика определения разворотов. Рассмотрим наиболее популярные и полезные паттерны, а также опишем применение и варианты отмены сценария.

Определение экстремумов по Вильямсу

Итак, В первую очередь следует научиться правильно находить минимумы и максимумы. Рынок практически никогда не двигается прямолинейно, постоянно происходят откаты и продолжение тренда. Но при этом есть явно прослеживающаяся тенденция. И даже если она развивалась очень долго и кажется, что вот сейчас начнётся коррекция, попытки ловить откат являются прямой дорогой к убыткам. Ларри указывает на тот факт, что торговать следует в направлении тренда, а коррекционные фазы просто пережидать. Чтобы точно сказать, что перед нами действительно локальный экстремум, необходимо, чтобы он состоял из трёх свечей:

1. Первая свеча соответствует тренду, она может быть любой формы.
2. Вторая свеча формирует непосредственно трендовый экстремум. То есть её максимальная котировка в бычьем тренде и минимальная котировка в медвежьем являются тем самым экстремумом.
3. Третьей свече не удаётся обновить экстремум, и она нередко закрывается в противоположном от тренда направлении, то есть формирует первую свечу уже обратного тренда.

Отображение локальных минимумов и максимумов с помощью индикатора Fractals. Простой и удобный инструмент для автоматического обозначения экстремумов

На первый взгляд может показаться, что это и так всё понятно, но если посмотреть на графике, то можно заметить, что развороты далеко не всегда очевидны, и рыночная ситуация может развиваться по-разному. Процесс поиска таких экстремумов можно автоматизировать, для этого используется простейший индикатор Fractals. Он есть в Метатрейдере, доступен для трейдера по умолчанию. Добавив на график, увидим серые галочки, которыми и будет отображаться такой локальный экстремум. Единственное отличие от того, что описано выше – применение не 3, а 5 свечей. Это делает разворот ещё более важным, так как участвует большее количество свечей. Ларри Вильямс предлагал работать с такими локальными экстремумами как с поддержками и сопротивлениями, но только в направлении основного тренда. Идея проста – не смотря на остановки, тренд с большей вероятностью продолжит развиваться, чем прекратится и сменит направление. Кстати, идея не нова и основывается на другой известной теории Доу, которая указывает на склонность цены двигаться в рамках тенденций.

Внутренний день

Теперь рассмотрим паттерны, которые Ларри Вильямс предлагает учитывать в рамках трендового движения. Первым из них является так называемый внутренний день. Его ключевой особенностью является сужение торгового диапазона. На свечах это выглядит так:

1. Есть направленное движение. Появляется свеча с достаточно большим диапазоном, которая закрывается в направлении этого тренда.
2. Следующая за ней свеча показывает уменьшенный торговый диапазон, при этом оно не обновляет ни максимум, ни минимум предыдущей свечи, то есть полностью содержится в этом диапазоне.

Что это означает на практике? Всё достаточно просто – отсутствие выхода за диапазон предыдущего дня (подразумевается торговля на дневном тайм фрейме) свидетельствует о неопределённости на рынке. Тут можно увидеть аналогию с достаточно известной свечной моделью Внутренний бар, но только смысл будет немного отличаться. Если в модели предусмотрен разворот, то в случае с паттернами, которые предложил Вильямс, у нас ситуация обратная – подразумевается торговля по тренду, а не на разворот. В этом случае схема действий относительно простая:

1. Если разворот всё же состоялся, то в этом случае ждём возобновления тренда и работаем с другими сигналами.
2. Если разворота нет, то ставим отложенный ордер на пробой образовавшегося трендового экстремума.

Внутренний день не останавливает тренд и срабатывает ордер на покупку, который быстро выходит в плюс

Логика действий, следующая – такую свечную формацию Ларри Вильямса можно рассматривать как простую остановку, притормаживание движения. Если перейти на тайм фреймы поменьше, то можно будет увидеть, например, консолидацию или небольшую коррекции, направленную против тренда.

Внешний день Вильямса

Теперь рассмотрим второй вариант комбинации свечей, который предложил Ларри. Такие паттерны встречаются достаточно часто, и имеют разную трактовку, не совсем такую, как в первом случае. Итак, на свечах будет следующая комбинация:

1. Имеется тренд, который заканчивается и начинается коррекция. Последняя свеча направлена по тренду.
2. Следующая за ней свеча имеет диапазон, который перекрывает диапазон предыдущей, то есть эта свеча обновляет как минимум, так и максимум.

И здесь получается классическая ситуация, которая часто встречается на рынке – по тренду движению развиться не получается, в связи с чем цена резко меняет направление и обновляет противоположный экстремум предыдущей свечи. Ларри Вильямс предполагал, что дальше всё будет зависеть от того, как произойдёт закрытие этой второй свечи. Если оно происходит с перекрытием диапазона первой, то в этом случае вероятно краткосрочное изменение тренда в рамках коррекции. Это похоже на свечные модели поглощения и внешнего бара, которые смело можно назвать одними из самых сильных паттернов смены тенденции. А если поглощение диапазона не состоялось, то в этом случае у нас простая ситуация, которая торгуется так же, как и вариант с внутренним днём Ларри Вильямса. То есть мы ставим отложенный ордер и просто ждём, что будет происходить дальше. Если всё же коррекция продолжается, то ордер просто не сработает. А если же сработает, то в этом случае мы будем в рынке по тренду.

Пример отработки внешнего дня так, как и задумано по паттернам Вильямса. Тренд продолжается и ордер выходит в плюс

Учитывая, что торговля предполагается по дневному графику, случайных срабатываний отложенного ордера быть не должно. Это не означает, что Ларри Вильямс открыл граальные паттерны. Но в то же время это обоснованные и проверенные на практике методы, которые стоит принимать во внимание при торговле. Есть ещё некоторое количество различных паттернов, но они в большей степени относятся к фондовому рынку или товарному, так как в них используется гэп, а на форексе его можно увидеть только через выходные дни. Последним паттерном Вильямса, который можно рассматривать, является Ударный день.

Ударный день

Это достаточно распространённое на рынке явление, которое заключается в появлении свечи по тренду увеличенного размера. Она значительно превышает по диапазону все соседние и при этом закрывается с крупным телом. Ларри считает, что это следствие высокой активности непрофессиональных трейдеров, которые рассчитывают на быстрое продолжение тренда. Однако, после такого ударного дня следующая свеча нередко бывает развивающейся в обратном направлении. И вот тут нужно уделять внимание её диапазону.

Ударный день на графике. После небольшой коррекции движение продолжается

Если она откатывает не более, чем на 25-50%, то в этом случае работаем по тренду, как и предыдущие паттерны, то есть с отложенными ордерами по тренду. А вот если откат становится существенным и превышает указанный диапазон, то в этом случае разворот может получить продолжение и такой период лучше переждать. В общем, торговля Ларри Вильямса рассчитана только на трендовое направление без попыток ловить коррекции.