Ищем свечные паттерны с индикатором Candlestick Pattern Indicator

Японские свечи уже больше двух веков являются одним из самых надежных инструментов прогноза движения цены биржевых активов – от металлов и сырьевых товаров до валют и акций. Но результат, как в любой другой методике визуального анализа, в большей степени зависит субъективного мнения трейдера. Можно «увидеть» паттерн там, где его на самом деле нет, и наоборот не заметить явный разворот тренда. Для того чтобы максимально убрать человеческий фактор из графического анализа разработаны специальные технические инструменты, такие как CPI (Candlestick Pattern Indicator).

Прежде чем перейти к подробному описанию как работают индикаторы CPI несколько слов о самой возможности автоматического свечного анализа, который изначально не предполагал каких-либо вычислений кроме цен открытия/закрытия и High/Low предыдущей свечи. Весь процесс анализа происходит только визуально, что дает высокую степень субъективизма – два трейдера могут совершенно по-разному оценить рынок, несмотря на достаточно жесткие правила определения фигур.

Технический анализ наоборот может искать графические фигуры только по цифрам, что накладывает существенные ограничения на эффективность индикаторов подобных Candlestick Pattern Indicator. Особенно это касается длительных формаций, таких как «Голова-Плечи» или волны Эллиотта. Хотя простые единичные паттерны подобные «доджи» вполне поддаются числовому вычислению и находятся достаточно хорошо.

Существуют разные подходы к решению проблемы, например, присваивание предыдущим свечам цифровых коэффициентов, по которым индикатор пытается определить силу и истинность моделей или более современные методы на основе машинного обучения, где используются уже и графические данные. Какую методику используют индикаторы CPI точно сказать невозможно, но судя по размеру исходного файла, не стоит ожидать чего-то экстраординарного, в чем мы и убедимся далее.

Автоматическое нахождение свечных паттернов на графике

Индикатор позволяет идентифицировать более 30 стандартных свечных комбинаций, как на продолжение тренда, так и на разворот. Новичкам настоятельно рекомендуется начинать именно с разворотных фигур как более надежных и только затем переходить на трендовые, например «Три солдата»

Настройки и применение Candlestick Pattern Indicator

Установка в терминал MetaTrader производится стандартным образом. Как в любом другом инструменте технического анализа действует классическое правило: точность прогноза повышается при увеличении таймфрейма и количества периодов. Как показала практика, периоды больше 450 баров уже не имеют смысла, за это время рынок кардинально меняется и точность определения pattern резко падает.

Настройки индикатора CPI

Индикатор разделяет паттерны на несколько групп (сильные, продолжение, разворот, прочие), но к какому разделу относится конкретная модель, в описании не указывается. Наблюдение за работой CPI при различных сочетаниях параметров не показали существенной разницы, кроме добавления прочих паттернов. Все сильные фигуры остаются примерно на своих местах, разницей в 1-2 свечи в большинстве случаев можно пренебречь или уточнить данные Candlestick по нескольким таймфреймам!

Индикаторы CPI показывают примерно одинаковые результаты на любых активах (валюты, акции, опционы, фьючерсы), что, в общем, характерно для графического анализа как универсального инструмента. Но, при активном использовании следует учесть:

• candlestick лучше работает на трендовых участках с со средней или малой волатильностью. Широкие боковые диапазоны могут быть обусловлены резкими новостными импульсами и возможные «доджи» и «пинцеты» могут не иметь ничего общего с реальными трендовыми разворотами;
• касательно торговых активов. Лучше не использовать кросс-пары и другие инструменты с высокой волатильностью. CPI хорошо себя показал на трендовых спокойных парах таких как австралийский и новозеландский доллар для Форекс, сырьевые фьючерсы и акции ведущих компаний на фондовом рынке. Следует понимать, что методике уже больше 200 лет и тогда рынок был очень «спокойным» и трендовым без компьютеров и HFT-торговли.
• на одном участке графика может быть одновременно найдено несколько свечных комбинаций Candlestick. Возникает вопрос приоритетности, какие данные отрабатывать в первую очередь? Однозначного ответа нет, все зависит от умения трейдера видеть ситуацию в целом. В любом случае начинаем с самых сильных pattern (см. рисунок выше) а «прочие паттерны» лучше вообще не использовать;
• всегда помним о дополнительном подтверждении другими инструментами. Осциллятор вполне может отменить свечной сигнал при спекулятивных движениях крупных игроков, и наоборот, индикаторы CPI указывают на хорошую точку входа, а осциллятор в этот момент «залип» в крайних зонах на сильном тренде.

Осциллятор MACD как подтверждение паттернов CPI

• из предыдущего пункта следует логичный вывод, что большую силу будут иметь свечные паттерны находящиеся около сильных уровней поддержки/сопротивления, желательно на исторических ценовых max/min.
• во время выхода сильных фундаментальных новостей и статистики остаемся вне рынка или максимально закрываем позиции. Любые фигуры, которые нашел индикатор, вероятнее всего будут ложными как в момент выхода новости, так и в течение 5-7 свечей после нее.

Не рекомендуются таймфреймы ниже M30-H1, хотя есть данные о положительном использовании Candlestick Indicator и на меньших промежутках. Если выбран такой стиль торговли, статрайтесь чтобы от точки входа до предыдущей фигуры было не менее 20-30 свечей иначе высок риск попасть на «шум» со срабатыванием Stop Loss. 

Заключение

Подводя итог можно сказать, что Candlestick Pattern Indicator представляет собой очередную идею автоматического поиска свечных комбинаций, чем полноценный торговый инструмент по двум причинам:

• Стремление CPI найти как можно больше фигур одновременно привело к тому, что работать с таким количеством сигналов практически невозможно. Да, в настройках можно отключить часть паттернов, но это не улучшает ситуацию. Оптимальным выходом была бы возможность в настройках indicator включать/выключать поиск каждого паттерна в отдельности, но этого нет, как и сведений о выходе новых версий индикатора;
• Алгоритм поиска комбинаций тоже вызывает вопросы. Обратите внимание, как часто индикатор сигнализирует о появлении «доджи» причем многие свечи не имеют ничего общего с разворотными моделями. Вероятнее всего CPI просто определяет соотношение между телом и тенью свечи и на основании только этих данных принимает решение о наличии «доджи» на графике.

Мы так подробно остановились на том, как Candlestick Pattern Indicator работает с «доджи» по двум причинам. Во-первых, в классической литературе он считается одним из самых сильных разворотных сигналов и поэтому сразу вызывает желание войти в рынок. И здесь indicator срабатывает не лучшим образом. Во-вторых, чтобы еще раз показать сложность автоматизации свечного анализа. Человек все-таки находит паттерны быстрее и эффективнее.